CV
Samuel Stocksieker
Parcours universitaire
- Doctorat — Institut des Sciences Financières et d’Assurances (ISFA), Université Lyon 1 (2024)
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière- Contribution de l’apprentissage automatique à la modélisation des valeurs rares et des données déséquilibrées : applications en assurance
- Directeurs : Frédéric Planchet, Denys Pommeret et Arthur Charpentier
Master 2 — ISFA, Université Lyon 1 (2013)
Sciences Actuarielles et FinancièresMaster 2 — Aix-Marseille Université (2012)
Ingénierie Statistique et Mathématiques ActuariellesLicence — Université Lyon 2 (2010)
Informatique Décisionnelle et Statistiques- Licence — Université de Picardie (2009)
Mathématiques
Expériences professionnelles
- Professeur des Universités Associé à mi-temps (PAST) — Aix-Marseille Université (depuis 2019)
Équipe Statistiques du groupe ALEA (I2M)- Co-responsable du master IMSA (actuariat)
- Encadrement de projets d’étudiants
Enseignant Vacataire — Université de Rouen (depuis 2023)
Master Actuariat et Ingénierie Mathématique pour l’Assurance et la FinanceEnseignant Vacataire — Université de Nîmes (depuis 2020)
Licence pro Chargé.e de Clientèle en AssuranceEnseignant Vacataire — Université de Montpellier (depuis 2018)
DU Big Data, Data Science et Analyse des Risques sous PythonEnseignant Vacataire — Université de Montpellier (depuis 2021)
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance - parcours ActuariatEnseignant Vacataire — ESILV, Paris (2018–2023)
Cursus ingénieur Actuariat- Actuaire — Milliman, Paris (2014–2019)
- ~30 missions chez ~20 clients
- Travaux d’inventaire, mise en place de chocs ORSA, calculs Solvabilité II et IFRS 17
- Développement de modèles de projection de flux (Prophet, SAS, Excel)
- Revue de modèles, fusions/acquisitions, allocation stratégique d’actifs
- Actuaire — Optimind-Winter, Paris (2013–2014)
- Provisionnement, calculs EV, modélisation ALM
- Actuaire (alternant) — EOVI Mutuelle, Saint-Étienne (2012–2013)
- Tarification & études de risques
- Calcul du SCR & MCR et remplissage des QRT
- Actuaire (alternant) — AXA, Marseille (2011–2012)
- Modélisation stochastique du S/C santé & prévoyance
- Inventaire et provisionnement, suivi du portefeuille
- Actuaire (stage) — Direct Assurance, Paris (2011)
- Définition d’indicateurs de suivi du risque
- Modélisation de la charge de sinistre (GAM, Emblem)
- Scoring et modélisation de taux de transformation
- Stage de recherche — INRETS, Lyon (2010)
- Sujet : Multi-objective Shortest Paths in Multimodal Stochastic Networks
Compétences
- Informatique : Python, R, SAS (Base, Guide, IML), Excel, VBA, SQL, Access, Matlab, Prophet, Moses, Emblem, Cognos, Java, Delphi, C/C++, LaTeX
- Langues : Anglais
- Enseignements dispensés :
- Actuariat Non-Vie (tarification & provisionnement)
- Actuariat Vie (tarification & provisionnement)
- Excel-VBA pour l’actuariat
- R pour l’actuariat
- Traitement de données (Python)
- Économétrie (Python)
- Machine Learning appliqué à l’actuariat
- Modélisation et valorisation des produits d’assurance
