CV

Samuel Stocksieker

Parcours universitaire

• Doctorat — Institut des Sciences Financières et d’Assurances (ISFA), Université Lyon 1 (2024)
  Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
  • Contribution de l’apprentissage automatique à la modélisation des valeurs rares et des données déséquilibrées : applications en assurance
  • Directeurs : Frédéric Planchet, Denys Pommeret et Arthur Charpentier

• Master 2 — ISFA, Université Lyon 1 (2013)
  Sciences Actuarielles et Financières

• Master 2 — Aix-Marseille Université (2012)
  Ingénierie Statistique et Mathématiques Actuarielles

• Licence — Université Lyon 2 (2010)
  Informatique Décisionnelle et Statistiques

• Licence — Université de Picardie (2009)
  Mathématiques

Expériences professionnelles

• Professeur des Universités Associé à mi-temps (PAST) — Aix-Marseille Université (depuis 2019)
  Équipe Statistiques du groupe ALEA (I2M)
  • Co-responsable du master IMSA (actuariat)
  • Encadrement de projets d’étudiants

• Enseignant Vacataire — Université de Rouen (depuis 2023)
  Master Actuariat et Ingénierie Mathématique pour l’Assurance et la Finance

• Enseignant Vacataire — Université de Nîmes (depuis 2020)
  Licence pro Chargé.e de Clientèle en Assurance

• Enseignant Vacataire — Université de Montpellier (depuis 2018)
  DU Big Data, Data Science et Analyse des Risques sous Python

• Enseignant Vacataire — Université de Montpellier (depuis 2021)
  Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance - parcours Actuariat

• Enseignant Vacataire — ESILV, Paris (2018–2023)
  Cursus ingénieur Actuariat

• Actuaire — Milliman, Paris (2014–2019)
  • ~30 missions chez ~20 clients
  • Travaux d’inventaire, mise en place de chocs ORSA, calculs Solvabilité II et IFRS 17
  • Développement de modèles de projection de flux (Prophet, SAS, Excel)
  • Revue de modèles, fusions/acquisitions, allocation stratégique d’actifs
• Actuaire — Optimind-Winter, Paris (2013–2014)
  • Provisionnement, calculs EV, modélisation ALM
• Actuaire (alternant) — EOVI Mutuelle, Saint-Étienne (2012–2013)
  • Tarification & études de risques
  • Calcul du SCR & MCR et remplissage des QRT
• Actuaire (alternant) — AXA, Marseille (2011–2012)
  • Modélisation stochastique du S/C santé & prévoyance
  • Inventaire et provisionnement, suivi du portefeuille
• Actuaire (stage) — Direct Assurance, Paris (2011)
  • Définition d’indicateurs de suivi du risque
  • Modélisation de la charge de sinistre (GAM, Emblem)
  • Scoring et modélisation de taux de transformation
• Stage de recherche — INRETS, Lyon (2010)
  • Sujet : Multi-objective Shortest Paths in Multimodal Stochastic Networks

Compétences

• Informatique : Python, R, SAS (Base, Guide, IML), Excel, VBA, SQL, Access, Matlab, Prophet, Moses, Emblem, Cognos, Java, Delphi, C/C++, LaTeX
• Langues : Anglais
• Enseignements dispensés :
  • Actuariat Non-Vie (tarification & provisionnement)
  • Actuariat Vie (tarification & provisionnement)
  • Excel-VBA pour l’actuariat
  • R pour l’actuariat
  • Traitement de données (Python)
  • Économétrie (Python)
  • Machine Learning appliqué à l’actuariat
  • Modélisation et valorisation des produits d’assurance