Actuaire certifié et enseignant-chercheur

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Stagiaire recherche — INRETS

Sujet de recherche: Gestion multimodale et globale des déplacements urbains:

  • Analyse bibliographique d’algorithmes multi-objectifs de chemin optimal dans un contexte d’incertitude
  • Implémentation de plusieurs algorithmes en C/C++.

Mis à jour :

Sujet de recherche: Gestion multimodale et globale des déplacements urbains:

  • Analyse bibliographique d’algorithmes multi-objectifs de chemin optimal dans un contexte d’incertitude
  • Implémentation de plusieurs algorithmes en C/C++.

Actuaire stagiaire — Direct Assurance

Principales missions:

  • Définition d’ndicateurs de suivi du risque et de tableaux de bord (SAS & Excel)
  • Modélisation de la charge de sinistre à l’ultime par modèle additif généralisé (Emblem)
  • Modélisation et simulations du taux de transformation (scoring)

Mis à jour :

Principales missions:

  • Définition d’ndicateurs de suivi du risque et de tableaux de bord (SAS & Excel)
  • Modélisation de la charge de sinistre à l’ultime par modèle additif généralisé (Emblem)
  • Modélisation et simulations du taux de transformation (scoring)

Actuaire alternant — AXA France

Principales missions:

  • Modélisation stochastique du S/C sur le périmètre santé et prévoyance (Excel & SAS)
  • Inventaire : calcul des provisions, pilotage prudentiel, arrêtés des comptes, états règlementaires (Excel & SAS)
  • Suivi du portefeuille : mise en place de calcul d’indicateurs, gestion et extraction de données, analyse du portefeuille (composition, rentabilité, sinistralité)

Sujet de mémoire: Modélisation stochastique du loss ratio

Mis à jour :

Principales missions:

  • Modélisation stochastique du S/C sur le périmètre santé et prévoyance (Excel & SAS)
  • Inventaire : calcul des provisions, pilotage prudentiel, arrêtés des comptes, états règlementaires (Excel & SAS)
  • Suivi du portefeuille : mise en place de calcul d’indicateurs, gestion et extraction de données, analyse du portefeuille (composition, rentabilité, sinistralité)

Actuaire alternant — Eovi Mcd Mutuelle

Principales missions:

  • Tarification (santé)
  • Etudes de risque et analyse du portefeuille (Prévoyance Office & Cognos)
  • Calcul du SCR & MCR et remplissage des QRT (Excel)

Mémoire d’atuariat

  • Modélisation du risque de catastrophe industrielle pour nue mutuelle santé

Mis à jour :

Principales missions:

  • Tarification (santé)
  • Etudes de risque et analyse du portefeuille (Prévoyance Office & Cognos)
  • Calcul du SCR & MCR et remplissage des QRT (Excel)

Actuaire consultant — Optimind Winter

Principales missions:

  • Revue de méthodes de provisionnement en prévoyance (Excel)
  • Revue de calculs EV (Image)
  • Modélisation d’une nouvelle stratégie financière dans un modèle ALM (Matlab)

Mis à jour :

Principales missions:

  • Revue de méthodes de provisionnement en prévoyance (Excel)
  • Revue de calculs EV (Image)
  • Modélisation d’une nouvelle stratégie financière dans un modèle ALM (Matlab)

Actuaire consultant — Milliman

Environ 30 missions chez environ 20 clients

Principales missions:

  • Travaux d’inventaire : cartographie méthodologique, calculs et analyse de Boni-Mali (Excel \& SAS)
  • Mise en place de chocs ORSA techniques (Excel \& Matlab)
  • Proposition et mise en place d’un dispositif de suivi de risque (Excel \& SAS)
  • Développement d’une maquette de calcul des provisions Solvabilité 2 (Excel)
  • Mise en place de calcul de BE, RM et SCR (SAS)
  • Développement d’un modèle de projection de flux permettant le calcul du BE, des SCR et une valorisation MCEV (Prophet)
  • Production des calculs de marge de solvabilité (BE, RM, SCR, MCR) et alimentation des états QRT (Excel \& SAS)
  • Production des travaux Solvabilité 2 : calculs et rapports narratifs (Excel)
  • Développement de modèle sous Solvabilité 2 et IFRS 17 (Prophet)
  • Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques pour la modélisation de produits dans le cadre d’IFRS 17 (Prophet)
  • Revue de spécifications fonctionnelles et rédaction de spécifications techniques pour la modélisation de produits (SAS)
  • Projets de fusion/acquisition, allocation stratégie d’actifs, Least Squares Monte Carlo, revue de modèles (Moses), tarification, etc.

Mis à jour :

Environ 30 missions chez environ 20 clients

Principales missions:

  • Travaux d’inventaire : cartographie méthodologique, calculs et analyse de Boni-Mali (Excel \& SAS)
  • Mise en place de chocs ORSA techniques (Excel \& Matlab)
  • Proposition et mise en place d’un dispositif de suivi de risque (Excel \& SAS)
  • Développement d’une maquette de calcul des provisions Solvabilité 2 (Excel)
  • Mise en place de calcul de BE, RM et SCR (SAS)
  • Développement d’un modèle de projection de flux permettant le calcul du BE, des SCR et une valorisation MCEV (Prophet)
  • Production des calculs de marge de solvabilité (BE, RM, SCR, MCR) et alimentation des états QRT (Excel \& SAS)
  • Production des travaux Solvabilité 2 : calculs et rapports narratifs (Excel)
  • Développement de modèle sous Solvabilité 2 et IFRS 17 (Prophet)
  • Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques pour la modélisation de produits dans le cadre d’IFRS 17 (Prophet)
  • Revue de spécifications fonctionnelles et rédaction de spécifications techniques pour la modélisation de produits (SAS)
  • Projets de fusion/acquisition, allocation stratégie d’actifs, Least Squares Monte Carlo, revue de modèles (Moses), tarification, etc.

portfolio

Portfolio item number 1

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Portfolio item number 2

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publications

Paper Title Number 1

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Published in Journal 1, 2009

This paper is about the number 1. The number 2 is left for future work.

Recommended citation: Your Name, You. (2009). "Paper Title Number 1." Journal 1. 1(1).
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Paper Title Number 2

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Published in Journal 1, 2010

This paper is about the number 2. The number 3 is left for future work.

Recommended citation: Your Name, You. (2010). "Paper Title Number 2." Journal 1. 1(2).
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Paper Title Number 3

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Published in Journal 1, 2015

This paper is about the number 3. The number 4 is left for future work.

Recommended citation: Your Name, You. (2015). "Paper Title Number 3." Journal 1. 1(3).
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Paper Title Number 4

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Published in GitHub Journal of Bugs, 2024

This paper is about fixing template issue #693.

Recommended citation: Your Name, You. (2024). "Paper Title Number 3." GitHub Journal of Bugs. 1(3).
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Paper Title Number 5, with math \(E=mc^2\)

Using MathJax in the description is supported - \(E=mc^2\) - however, the use must be mindful that the default delimiters are $$...$$ and \\[...\\] which differs from the $...$ that is typically expected.

Published in GitHub Journal of Bugs, 2024

This paper is about a famous math equation, \(E=mc^2\)

Recommended citation: Your Name, You. (2024). "Paper Title Number 3." GitHub Journal of Bugs. 1(3).
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talks

Talk 1 on Relevant Topic in Your Field

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Tutorial 1 on Relevant Topic in Your Field

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Talk 2 on Relevant Topic in Your Field

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Conference Proceeding talk 3 on Relevant Topic in Your Field

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teaching

Lecturer — ESILV, École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci

- **Life Insurance Actuarial Science**: Overview of life insurance guarantees, technical tools, pricing, and reserving. - **Excel-VBA for Actuarial Science**. - **R for Actuarial Science**.

Graduate Teaching, ESILV, Paris, France, 2019

  • Life Insurance Actuarial Science: Overview of life insurance guarantees, technical tools, pricing, and reserving.
  • Excel-VBA for Actuarial Science.
  • R for Actuarial Science.

Lecturer — University of Montpellier

- **Data processing in Python**: data quality, exploratory data analysis, and statistics. - **Econometrics in Python**: multivariate exploratory analysis, data visualization, GLM, time series, Python interfacing.

Graduate Teaching, University of Montpellier, Montpellier, France, 2019

  • Data processing in Python: data quality, exploratory data analysis, and statistics.
  • Econometrics in Python: multivariate exploratory analysis, data visualization, GLM, time series, Python interfacing.

Associate Professor — Aix-Marseille University

- **Part-time Associate Professor** - **Program Co-director for Master IMSA** (*Ingénierie Mathématiques et Statistiques Actuarielles*) - **Master 2 IMSA Courses**: - *Modelling and Valuation of Insurance Products*: theoretical lectures and practical work on building models (BE & PVFP) in Non-Life — Health, Disability, and Life insurance (30h) - Excel & VBA: functionalities, functions, and programming (20h) - Python for actuarial science - Data Science for actuarial science: data processing, exploratory analysis, machine learning, data visualization - **Master 1 IMSA Courses**: - Life Insurance Actuarial Science: guarantees, technical tools, pricing, and reserving (15h) - Actuarial Statistics: technical introduction to actuarial science (20h), non-life pricing - Introduction to Python for data processing - Professionalization module: actuarial career presentations, CV and cover letter preparation, mock interviews, seminar organization

Academic Position, Aix-Marseille University, Marseille, France, 2019

  • Part-time Associate Professor
  • Program Co-director for Master IMSA (Ingénierie Mathématiques et Statistiques Actuarielles)
  • Master 2 IMSA Courses:
    • Modelling and Valuation of Insurance Products: theoretical lectures and practical work on building models (BE & PVFP) in Non-Life — Health, Disability, and Life insurance (30h)
    • Excel & VBA: functionalities, functions, and programming (20h)
    • Python for actuarial science
    • Data Science for actuarial science: data processing, exploratory analysis, machine learning, data visualization
  • Master 1 IMSA Courses:
    • Life Insurance Actuarial Science: guarantees, technical tools, pricing, and reserving (15h)
    • Actuarial Statistics: technical introduction to actuarial science (20h), non-life pricing
    • Introduction to Python for data processing
    • Professionalization module: actuarial career presentations, CV and cover letter preparation, mock interviews, seminar organization